Инструмент III — Риск-двигатель
Пять сделок по 1% — это не всегда 5% риска. Если позиции коррелированы, они стопаются вместе и работают как одна большая ставка. Двигатель видит совокупный нагрев счёта, концентрацию и реальное число независимых ставок — то, чего не показывает ни один одиночный калькулятор.
Нагрев счёта — совокупный риск против лимита
Совокупный риск
—
С поправкой на корреляцию
—
Свободный бюджет
—
Независимых ставок
—
Концентрация
—
крупнейшая позиция
Маржа портфеля
—
доля счёта
Реестр позиций
Совокупный риск — наивный против скорректированного
Расчёты носят образовательный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с риском потери капитала.